深度學習演算股價報酬率波動度預測之比較:選擇權隱含波動度的訊息
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論文名稱深度學習演算股價報酬率波動度預測之比較:選擇權隱含波動度的訊息的作者是徐捷, 指導教授是張嘉玲, 學位類別是碩士, 畢業學年度是110, 論文名稱(外文)是Forecasting the volatility of stock price index with deep learning models: Insight from implied volatility, 系所名稱是應用經濟學系所, 學校名稱是國立中興大學.
論文名稱 | 深度學習演算股價報酬率波動度預測之比較:選擇權隱含波動度的訊息 |
論文名稱(外文) | Forecasting the volatility of stock price index with deep learning models: Insight from implied volatility |
學校名稱 | 國立中興大學 |
系所名稱 | 應用經濟學系所 |
畢業學年度 | 110 |
學位類別 | 碩士 |
作者 | 徐捷 |
指導教授 | 張嘉玲 |
博碩士論文網址 | https://hdl.handle.net/11296/stkb96 |
論文名稱深度學習演算股價報酬率波動度預測之比較:選擇權隱含波動度的訊息 |
論文名稱(外文)Forecasting the volatility of stock price index with deep learning models: Insight from implied volatility |
學校名稱國立中興大學 |
系所名稱應用經濟學系所 |
畢業學年度110 |
學位類別碩士 |
作者徐捷 |
指導教授張嘉玲 |
博碩士論文網址https://hdl.handle.net/11296/stkb96 |